Загрузка данных

Файлы официально на месте — это «да» на форвард-тест, который я предлагал. Это и есть корневая проверка: убираем стопы, цели, издержки, управление позицией и спрашиваем самое главное — несёт ли сигнал AVVM хоть какую-то предсказательную силу по направлению. И здесь выборка огромная: тест берёт все сигналы (а не ~5%, что доживают до сделки после фильтра одной позиции), то есть тысячи наблюдений по пулу.
Добавляю форвард-тест в харнесс и гоняю по всем пяти бумагам.Пользовательский запрос пуст, поэтому основной язык не установлен. Однако, учитывая, что мозг находится на английском, вот краткое содержание:

Разрешение статистической значимости по нескольким гипотезамПользовательский запрос пуст, поэтому основной язык не установлен. Однако, учитывая, что мозг находится на английском, вот краткое содержание:

Разрешение статистической значимости по нескольким гипотезамЭто не плоский ноль — и поэтому требует ещё одного честного шага. На полной выборке знаковая доходность положительна с большими t (6–7), но 13 204 сигнала сильно перекрываются (сигнал каждые несколько баров, при H=64 соседние наблюдения делят 64 бара) — наивный t завышен псевдо-репликацией. Решающая колонка — неперекрывающаяся подвыборка, и там среднее в разы меньше. Досчитаю её значимость и сопоставлю с барьером издержек.Диагностирован торговый сигнал как детектор волатильности, а не направленный предикторДиагностирован торговый сигнал как детектор волатильности, а не направленный предикторТеперь всё сходится. Копирую обновлённый хар曀ес (с форвард-тестом) и излагаю итог — это корневой ответ на весь наш многоэтапный разбор.Запустил команду, прочитал файлЗапустил команду, прочитал файлФорвард-тест по пулу всех пяти бумаг (13 204 сигнала) дал окончательный, корневой ответ — и он объясняет вообще всё, что мы видели за четыре фазы.
Сначала — ловушка, в которую легко было попасть. На полной выборке знаковая форвард-доходность положительна с большими t (6–7) и perm-p ≤ 0.002. Если остановиться здесь, можно закричать «эдж нашёлся!». Но 13 204 сигнала сильно перекрываются (сигнал каждые несколько баров; при горизонте 64 соседние наблюдения делят 64 общих бара), и наивный t завышен псевдо-репликацией — мы считаем одно и то же движение десятки раз как «независимое». Честная проверка — неперекрывающаяся подвыборка (сигналы ≥H баров врозь):
H (M15)Nср. знаковая дох.95% ДИtпокрывает издержки 0.18%?значимо?84131+0.015%[−0.024, 0.053]0.79нетнет163126+0.034%[−0.019, 0.084]1.33нетнет322545+0.028%[−0.051, 0.104]0.70нетнет642170+0.109%[−0.018, 0.235]1.66нетнет
После поправки на перекрытие направленный эдж схлопывается: на всех горизонтах t < 1.96, ноль внутри ДИ, hit-rate ~50% (монета по направлению). Большие t из наивной таблицы были артефактом псевдо-репликации. И даже незначимые точечные оценки все ниже барьера издержек 0.18% — лучшая, +0.11% на дневном горизонте, не покрывает круг (а вход с next-open, а не с close[t], срезал бы и это).
Но классификатор не пустой — он ловит ровно одно, и не то. Средний абсолютный ход после сигнала против безусловного: 1.31× на H=8, 1.26× на H=32, 1.21× на H=64. То есть  надёжно помечает периоды с на ~20–30% бóльшим будущим движением. Это реальная информация — кластеризация волатильности. Классификатор работает как детектор волатильностного режима, а не направления.TREND_IMPULSE
Это закрывает весь наш разбор одной причиной. Почему M5-система истекала кровью? Реальная волатильность (движения после сигнала есть) гоняла капитал через издержки, пока направление было монеткой → смерть от издержек. Почему свинг-пул дал PF≈1.1 / t=0.70? Потому что волатильность доводит часть трендовых сделок до цели 2.5R (движения реальны), но направление ~случайно: примерно половина бьёт TP, половина SL, нетто ≈ безубыток минус издержки. Каждый вариант исполнения сходился к шуму по одной причине: сигнал несёт волатильность, но не несёт торгуемого направления, а тот микро-уклон, что есть, лежит ниже издержек.
Честный вывод. Направленную гипотезу AVVM — «пробой зоны стоимости в высоковолатильном режиме предсказывает продолжение» — данные не подтверждают. Это проверено в самом корне, на 13k сигналов, с поправкой на перекрытие, по пяти независимым именам. Никакая правка таймфрейма, стопа или фильтра её не спасёт — четыре фазы это эмпирически показали, и теперь понятно почему. Направленную систему в этом виде нужно закрыть.
Единственный реальный актив здесь — детекция волатильностного режима, и она принадлежит другому классу стратегий: длинная гамма/стрэддлы на входе в  (раз будущий |ход| повышен, но знак непредсказуем), волатильностный сайзинг или режимный фильтр поверх другого направленного сигнала, у которого эдж есть, либо системы на расширение диапазона без ставки на сторону. Это новый проект, а не доработка текущего лонг-шорта.TREND_IMPULSE
Что до инфраструктуры: конвейер, walk-forward, мультитикерный пул, бутстрап, форвард-тест с поправкой на перекрытие и недельные/дневные уровни без look-ahead — всё собрано, провалидировано и переиспользуемо. Харнесс готов проверить следующую гипотезу за один прогон. Если решишь двигаться в сторону волатильностной идеи или нести сюда другой направленный сигнал — у нас уже есть честный инструмент, чтобы быстро отделить эдж от шума, не доводя до реальных денег. С чем из этого работаем дальше?