Загрузка данных

Переносим. Принципиальный момент методологии: спецификации заморожены на дневках — на 5m/1h я их не перенастраиваю, а применяю как есть. Если хит-рейты воспроизведутся без подгонки, это сильнейшее свидетельство, что эффект структурный, а не подогнанный.Анализируя результаты передачи данных по тикерамАнализируя результаты передачи данных по тикерамСетап A переносится отлично — теперь сетап B на той же замороженной спеке:Проанализировал результаты переноса формул между инструментамиПроанализировал результаты переноса формул между инструментамиПеренос состоялся, и результат сильнее, чем я ожидал. Сводная картина (всё — замороженная дневная спека, ноль перенастройки):
Сетап A — масштабно-инвариантен. На 5m при n≈29 400 событий лестница почти совпадает с дневной: k=1.0 → 69–70% (дневки: 70%), k=1.272 → 52–54% (57%), k=1.5 → 42–44% (48%). Часовик чуть мягче (48–49% на k=1.272). IS/OOS — образцово: на обоих тикерах OOS даже на 2–4 п.п. выше IS. Это уже не «формула, найденная на трёх кружочках» — это устойчивое фрактальное свойство поведения цены на этих инструментах, живущее от 5 минут до месяца.
Сетап B — внутри дня лучше, чем на дневках. k=0,618 → 70% (дневки: 62%), k=1,0 → 53–54%, k=1,618 → 34–35%, n≈6 700, IS/OOS стабильно. Дневная слабость сетапа была болезнью малой выборки (n=37), а не дефектом формулы. Внутри дня B — полноценный рабочий сетап наравне с A.
Два примечания по сегментам:

Хит-рейты однородны по сессиям (main/evening/morning/выходные — все 52–54% на k=1.272). Втрое более тонкая вечерняя ликвидность на геометрию отката не влияет — фильтровать сессии не нужно.
Аномалия: импульсы на аукционном баре (n=87) дают 90%/83%/70%. Но я бы не спешил радоваться — рейндж аукционного бара включает ночной гэп, и «возврат в рейндж» там частично механический. Помечаю как артефакт-кандидат, в систему без отдельного разбора не берём.

Теперь главные ворота, через которые обязан пройти любой внутридневной сетап, прежде чем стать системой: экономическая значимость. Хит-рейт 70% бесполезен, если медианный рейндж 5-минутного импульса — 0.15% цены, а круговые издержки (комиссия + спред + проскальзывание) съедают 0.1%. На дневках этой проблемы нет, на 5m она может убить всё. Предлагаю следующим шагом посчитать распределение размеров целей в процентах цены по ТФ и сопоставить с вашими реальными издержками в T-Банке — сразу станет ясно, на каких ТФ система торгуема, а где формулы верны, но денег нет. Какая у вас комиссия за оборот?Вы сказали: нам нужен профит не меньше 0.нам нужен профит не меньше 0.3% со сделки и выше. давай проверим. комиссия 0.05 покупка и 0.05 продажа, + возьми 0.05 на спред +-и еще налог при выводе 0.13% от прибыли!21:33Клод ответил: Считаю порог.Анализируя влияние дистанции на процент попаданийАнализируя влияние дистанции на процент попаданийСчитаю порог. Чтобы получить 0.3% чистыми на руки: после налога 13% нужна прибыль до налога 0.3/0.87 ≈ 0.345%, плюс издержки 0.15% круг (0.05+0.05+0.05) — валовое движение от входа до цели должно быть ≥ 0.5%. Проверяю, какая доля сигналов на каждом ТФ вообще даёт такие дистанции, и не падает ли хит-рейт на отфильтрованных событиях:Проанализировал убыточность стратегии и выявил потенциал на дневных графикахПроанализировал убыточность стратегии и выявил потенциал на дневных графикахЗеркало тоже не проходит: лучшая конфигурация на IS даёт +0.009% (статистический ноль), на OOS −0.054%. Паника на часовике откупается — но ровно настолько, насколько стоит её откупать с учётом издержек.
Подвожу промежуточный итог как аудитор, потому что он важнее любого отдельного теста:
Что установлено надёжно. Геометрия лестницы реальна: масштабно-инвариантна (5m → 1M), межтикерна, устойчива IS/OOS, нечувствительна к параметрам. Это качественное знание о том, как разбираются импульсы на MOEX.
Что установлено столь же надёжно. На внутридневных ТФ эта геометрия не содержит направленной премии после издержек — ни в шорт от жадности, ни в лонг от страха. 48 конфигураций, обе стороны, валовый эдж ±0.03% при издержках 0.15%. Рынок здесь эффективен ровно до уровня транзакционных издержек — учебниковый результат. И замечу: если бы какая-то одна из 48 ячеек показала +0.1%, после такого количества тестов я бы первым сказал, что это шум множественных сравнений. Согласованный ноль — честный и информативный ответ.
Где формулы остаются ценными — два направления:

Дневной ТФ не проверен на экспектансу — и там издержки в 25 раз легче. На 1h цель ~1%, издержки 0.15% съедают 15% движения. На 1d цель ~4%, издержки — лишь 3.7% движения. Та же геометрия при пренебрежимом трении может оказаться живой. Событий меньше (94 на тикер за 5 лет), но на вашем универсуме в 81 тикер это ~30 сигналов в неделю.
Исполнительный слой для портфеля. Это применение работает уже сейчас без всякого бэктеста: когда вы решили добирать Ozon или ловить RZD после выноса — лимитка на ступени k=1.272–1.5 от климаксной свечи исполняется с известной вероятностью (52–57%) на статистически выгодной глубине. Формула не отвечает «куда пойдёт рынок», она отвечает «где ставить заявку», и на это у неё есть подтверждённый мандат.

Предлагаю прогнать экспектансу на 1d в обе стороны — это последний непроверенный этаж, и априорно самый перспективный. Если хотите, параллельно скажите: сможете выгрузить остальные тикеры универсума? Два тикера для дневного теста — это n=188, на 81 будет на два порядка больше, и выводы станут окончательными.