---

Фиксирую итоговые спецификации — ровно то, что прошло проверку, с границами применимости.
Сетап A — импульсное расширение
Детектор (свеча-сигнал):

range свечи > 80-го перцентиля последних 20 рейнджей (устойчиво в диапазоне q=0.70–0.90)
свеча обновляет максимум последних 10 баров (устойчиво при 5–20)

Формула целей: Target(k) = High − k × (High − Low) импульсной свечи, горизонт ожидания 15 баров.
ТФn событийk=1.0k=1,272k=1,5k=2.0Статус1d18870%57%48%~32%рабочий, IS/OOS устойчив1W4062%40%26%19%работает, но цели резко дороже — только k≤1.01M~10100%86%——n слишком мал, не верим цифрам, используем как контекст5м/1ч—————не тестировался
Важно: на недельках хит-рейт падает вдвое быстрее, чем на дневках. Это не дефект — недельный range уже содержит больше движения, и проекция «ещё 1.272 рейнджа» — заявка существенно агрессивнее. Поэтому k надо калибровать на каждый ТФ отдельно, переносить дневные коэффициенты на недельки нельзя.
Сетап B — пробой базы
Детектор:

база: 10–15 баров, ширина бокса (max high − min low) в нижней половине распределения ширин за год
сигнал: close ниже low бокса
граница применимости: base_len ≤ 15. На базах 20+ баров формула мертва (хит-рейт 1.618 падает с 30% до 6%)

Формула целей: Target(k) = BoxLow − k × (BoxHigh − BoxLow), горизонт 20 баров.
ТФnk=0,618k=1.0k=1,618Статус1d3762%49%30%вторичный: рабочие цели 0.618–1.0, k=1.618 — лотерея 1 к 3прочие ТФ————не тестировались
Что выкинули по результатам проверки — это тоже часть ответа:

золотое сечение как «особые» уровни: плацебо-тест показал, что отбой от 1.382/1.618 неотличим от отбоя от 1.45/1.87. Коэффициенты в формулах — просто параметры лестницы вероятностей, фибо-числа удобны лишь как конвенция;
режимные фильтры (SMA200, растяжка от SMA50) — нулевая добавка к хит-рейту;
идея единой формулы на оба сетапа — структурно разные события, разные якоря, разные кривые вероятностей.

Главная дыра в таблице — внутридневные ТФ, где у вас и лежит основная торговля: на 5m оба детектора дадут тысячи событий и статистику совсем другого качества, плюс там появится вопрос сегментов сессии (main/evening/morning — ликвидность различается втрое). Прогнать перенос на 5м/1ч?Вы сказали: так погоди, мы берем импульсную свечу и целью ставим таргет с коэфом к=1?так погоди, мы берем импульсную свечу и целью ставим таргет с коэфом к=1?21:17Клод ответил: Да, и тут важно проговорить семантику, чтобы не было иллюзии — k=1.Уточнил логику таргетирования и вероятности отката импульсаУточнил логику таргетирования и вероятности отката импульсаДа, и тут важно проговорить семантику, чтобы не было иллюзии — k=1.0 это не «движение на один рейндж вниз от текущей цены». Якорь лестницы — High импульсной свечи, поэтому:

k=1.0 → Цель = Высокая − 1×Дальность = это просто Низкая самой импульсной свечи. То есть утверждение «k=1.0 с вероятностью 70%» читается так: после восходящей климаксной свечи цена в течение 15 баров возвращается к её лоу в 70% случаев. А в 30% — импульс уходит и не оглядывается. Вот это и есть содержательная цифра: ретест лоу импульса — не гарантия, а 7 из 10.
k=1.272 → заход на 0.272 рейнджа НИЖЕ лоу свечи (57%).
k=1.5 → пол-рейнджа ниже лоу (48%) — это зона ваших кружочков C1/C2.
k=2,0 → целый рейндж ниже лоу (32%).

То есть сетап A — это не «свеча выросла, ставим цель вниз на её размер». Это статистика отката после климакса: большая свеча, обновившая 10-барный хай, с большой вероятностью полностью разбирается обратно (k=1.0) и с вероятностью около монетки прокалывается ниже на четверть-половину своего рейнджа.
Практически это даёт два разных применения, и их стоит не путать:

Лимитные покупки / доборы. Хотите купить актив после выноса — лимитка в зоне k=1.272–1.5 исполнится в ~50–57% случаев, и это статистически обоснованное место, а не «где-то на откате».
Шорт от климакса / фиксация лонга. Вошли против импульса у его хая — первая цель лоу свечи (70%), частичная фиксация там обязательна, потому что каждая следующая ступень теряет ~10–15 процентных пунктов вероятности.

И симметричный вопрос, который мы пока не проверяли: я считал только лестницу вниз после восходящего импульса (как на вашем графике). Зеркальный кейс — нисходящая климаксная свеча, обновившая 10-барный лоу, и лестница целей вверх от её Low — отдельная статистика, на росте/падении рынка она может быть несимметричной. Для полной системы надо снять оба направления. Снять зеркало?Вы сказали: можешь нарисовать мне это на графике?можешь нарисовать мне это на графике?21:21Клод ответил: Как это читается:Скоординированная визуализация диаграммы с откалиброванной механикой вероятностейСкоординированная визуализация диаграммы с откалиброванной механикой вероятностей
  ::view-transition-group(*),
  ::view-transition-old(*),
  ::view-transition-new(*) {
    animation-duration: 0.25s;
    animation-timing-function: cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
  }
VвизуализироватьVvisualize show_widgetКак это читается:
Фиолетовой рамкой выделена импульсная свеча — февраль 2025, рейндж R = 78.45 − 61.31 = 17.14. От её High откладывается лестница вниз: каждая ступень это . Первая ступень (k=1.0, зелёная) — это просто лоу самой свечи: туда цена возвращается в 7 случаях из 10. Дальше вероятности тают: 56.65 — уже 57%, 52.74 — 48%, 44.17 — каждая третья.78.45 − k × 17.14
Фактический путь в этом кейсе: пять месяцев цена сползала, в июле уколола 55.70 — практически точно ступень k=1.272 (оранжевый кружок) — и оттуда отскочила на 70+. До ступени k=1.5 не дошла. Это и есть типичный исход: медианное событие умирает между 1.272 и 1.5.
Две оговорки, чтобы картинка не обманывала. Проценты на графике откалиброваны на дневном ТФ (n=188); на месячном выборка крошечная, цифры переносятся как ориентир, не как факт. И это иллюстрация одного удачного кейса — в трёх случаях из десяти цена после такого импульса вообще не возвращается к зелёной линии, и этих графиков никто в кружочки не обводит.
Если соберём из этого систему, следующий шаг прежний: правила входа/стопа/частичной фиксации по ступеням и расчёт экспектансы в рублях — либо сначала перенос обоих сетапов на 5m/1h, где статистика будет на порядок жирнее.Вы сказали: давай попробуем сначала переносдавай попробуем сначала перенос21:26Клод ответил: Переносим.Анализируя стабильность переноса и аномалии аукционаАнализируя стабильность переноса и аномалии аукционаПереносим. Принципиальный момент методологии: спецификации заморожены на дневках — на 5m/1h я их не перенастраиваю, а применяю как есть. Если хит-рейты воспроизведутся без подгонки, это сильнейшее свидетельство, что эффект структурный, а не подогнанный.Анализируя результаты передачи данных по тикерамАнализируя результаты передачи данных по тикерамСетап A переносится отлично — теперь сетап B на той же замороженной спеке:Проанализировал результаты переноса формул между инструментамиПроанализировал результаты переноса формул между инструментамиПеренос состоялся, и результат сильнее, чем я ожидал. Сводная картина (всё — замороженная дневная спека, ноль перенастройки):
Сетап A — масштабно-инвариантен. На 5m при n≈29 400 событий лестница почти совпадает с дневной: k=1.0 → 69–70% (дневки: 70%), k=1.272 → 52–54% (57%), k=1.5 → 42–44% (48%). Часовик чуть мягче (48–49% на k=1.272). IS/OOS — образцово: на обоих тикерах OOS даже на 2–4 п.п. выше IS. Это уже не «формула, найденная на трёх кружочках» — это устойчивое фрактальное свойство поведения цены на этих инструментах, живущее от 5 минут до месяца.
Сетап B — внутри дня лучше, чем на дневках. k=0,618 → 70% (дневки: 62%), k=1,0 → 53–54%, k=1,618 → 34–35%, n≈6 700, IS/OOS стабильно. Дневная слабость сетапа была болезнью малой выборки (n=37), а не дефектом формулы. Внутри дня B — полноценный рабочий сетап наравне с A.
Два примечания по сегментам:

Хит-рейты однородны по сессиям (main/evening/morning/выходные — все 52–54% на k=1.272). Втрое более тонкая вечерняя ликвидность на геометрию отката не влияет — фильтровать сессии не нужно.
Аномалия: импульсы на аукционном баре (n=87) дают 90%/83%/70%. Но я бы не спешил радоваться — рейндж аукционного бара включает ночной гэп, и «возврат в рейндж» там частично механический. Помечаю как артефакт-кандидат, в систему без отдельного разбора не берём.

Теперь главные ворота, через которые обязан пройти любой внутридневной сетап, прежде чем стать системой: экономическая значимость. Хит-рейт 70% бесполезен, если медианный рейндж 5-минутного импульса — 0.15% цены, а круговые издержки (комиссия + спред + проскальзывание) съедают 0.1%. На дневках этой проблемы нет, на 5m она может убить всё. Предлагаю следующим шагом посчитать распределение размеров целей в процентах цены по ТФ и сопоставить с вашими реальными издержками в T-Банке — сразу станет ясно, на каких ТФ система торгуема, а где формулы верны, но денег нет. Какая у вас комиссия за оборот?